1. 负责量化策略的设计研发、执行跟踪、回测和优化;
2. 负责量化模型搭建、训练和推断,在特征提取、价格预测、组合优化等不同的场景进行实践;
3. 负责量化交易策略、数据模型等基础资料的构建和维护,与IT团队协同进行策略代码的编写与迭代;
4. 主要研究方向:股票多因子、事件驱动、配对交易、CTA等。
1. 国内外知名院校硕士及以上学历,计算机、数学、统计、物理等理工科专业;
2. 具备一定编程能力,如Python,C++ ,Java,R,Matlab等;
3. 具备两年以上CTA策略研究经验且有突出实盘业绩者优先考虑;
4. 对量化交易有强大兴趣,善于快速学习,乐于挑战,工作追求极致,严谨诚信。
1. 对所覆盖的行业进行深度研究,分析行业供求关系和产业链价值分布,及时跟踪和预测行业变化,研判投资机会,撰写行业分析报告;
2. 跟进政策方向,对国家重大政策和法律法规的变动有深入解读能力;
3. 对各类投资策略进行跟踪、维护,包括但不限于个股直接投资、新股发行、增发、可转债、股票事件驱动策略等;
4. 对经济形势、金融行业进行研究分析,及时准确收集信息,就公司发展方向、从事业务提出建议。
1. 国内外知名院校硕士研究生及以上;金融、经济、物理、化工、数学、计算机等相关专业;
2. 具备五年以上行业或股票基本面研究经验,买方研究经验者优先;
3. 具备股票定向增发研究或参与经历;
4. 较强的信息收集、统计分析能力,熟练使用Excel及金融数据终端;
5. 对金融行业有浓厚兴趣,诚实稳健,工作认真负责,具有团队合作精神。
1.配合基金经理进行资产配置及证券账户交易;
2.负责每日仓位管理和报表分析;
3.统计分析交易数据,提出交易改进方案;
4.协同进行策略研究与优化,并推动策略实盘。
1.985或海外知名院校硕士及以上学历,计算机、数学、统计、物理、金融工程等理工类专业;
2.有良好的数理功底和逻辑分析能力,学习能力强,精力充沛,心理素质好;
3.拥有出色的执行力与风控意识,严格按照交易策略交易;
4.掌握Python、EXCEL等工具;
5.有良好的道德品质,为人诚信;
6.对证券二级市场金融行业有浓厚兴趣,工作细心认真负责,具有团队合作精神。
1.投研相关系统及功能模块的开发与维护;
2.管理、整合第三方投研系统并推动系统迭代;
3.为策略开发搜集整理并清洗数据;
4.支持、保障策略研究与策略执行。
1.985或海外知名院校硕士及以上学历,计算机相关专业;
2.熟练使用一种或多种编程语言(Python、C++等);
3.拥有3年以上相关开发经验,5年以上尤佳;
4.掌握操作系统、数据结构、数据库、网络等知识技能;
5.具备优秀的系统架构设计能力及代码管理能力;
6.有股票/期货或其他金融衍生品相关系统开发经验优先;
7.对量化投资有热情,善于快速学习,工作追求极致,为人诚信。